編前語：套利，因其低風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定收益而受到廣泛機(jī)構(gòu)投資者的青睞。特別是在面對一些重大事件引發(fā)的市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，比起單邊投機(jī)交易，套利交易看重的更是長期穩(wěn)定的收益。套利交易在商品交易市場中具有舉足輕重的地位，因此廣西糖網(wǎng)隆重推出《套利分析》欄目，為您及時(shí)追蹤分析糖市套利機(jī)會。
一、一周行情回顧
上周糖市整體呈沖高回落的走勢，整體震蕩偏弱。柳糖上周五交收的合同12114合同最后一天出現(xiàn)大幅沖高回落的走勢，最終周五以5950元的價(jià)格報(bào)收，而主力合同13013則高開后大幅回落，周五以5502元報(bào)收。鄭糖方面，主力合同1305一周小幅上漲45元，周五以5332元報(bào)收。
本周一（26日）柳糖、鄭糖兩個(gè)市場的主力合同均小幅收高，柳糖主力13013合同以5505元報(bào)收，小幅收高3元；鄭糖主力1305以5331元報(bào)收，同樣小幅收高3元。
二、套利機(jī)會分析
從目前觀察柳糖、鄭糖兩個(gè)市場的合同合約來看，近期跨市、跨期的套機(jī)機(jī)會較少，但是筆者可以列出一兩個(gè)價(jià)差走勢圖，供投資者可適當(dāng)關(guān)注價(jià)差走勢。
鄭糖1305和1301價(jià)差走勢圖
柳糖13054和13013價(jià)差走勢圖
從兩個(gè)市場的1月和5月份的跨期價(jià)差走勢來看，1月份合約的價(jià)格目前均高于5月份的合同，而后期判斷兩者的價(jià)差走勢方向，主要取決于基本面的收儲問題，目前市場對于收儲的預(yù)期較強(qiáng)，那么對于1月份合約的支撐較大，1月份合同將會有所走強(qiáng)，那么此時(shí)可以進(jìn)行買1月賣5月的操作，但是目前而言，如果進(jìn)行套利操作，空間并不是太大，因此筆者不建議進(jìn)行新的操作，不過前期已經(jīng)開倉的可以繼續(xù)持有。
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